風(fēng)險,可以控制也要經(jīng)營

      由中國科學(xué)院虛擬經(jīng)濟與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心協(xié)助央行征信中心開發(fā)的全國個人信用評分,已開始在各商業(yè)銀行試用。這是央行推出全國個人征信系統(tǒng)后的又一重要舉措。全國個人信用評分在今年下半年結(jié)束試用階段后,央行會將該評分在各商業(yè)銀行全面推廣應(yīng)用。

　　那么,對于全國個人通用信用評分該如何看待?華夏銀行信用卡中心在防范風(fēng)險方面又是如何做的?  帶著這些問題,記者采訪了華夏銀行信用卡中心首席風(fēng)險官楊進女士。

　　評分應(yīng)用有助于風(fēng)險控制

　　個人通用信用評分基于全國統(tǒng)一的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析方法,通過綜合考察個人的信用行為特征,對其信用表現(xiàn)與還款意愿進行評估計算得到個人通用信用分值。

　　據(jù)介紹,全國個人信用評分的評分模型通過對個體在各類信貸活動中所表現(xiàn)出的還款情況、歷史拖欠等數(shù)百個變量指標(biāo),進行數(shù)據(jù)挖掘和綜合分析,得出個人信用評分。目前,國際標(biāo)準(zhǔn)值區(qū)間為350~850分,結(jié)合我國國情,國內(nèi)個體客戶信用評分標(biāo)準(zhǔn)值區(qū)間初步確定為0~1000分。

　　通用評分系統(tǒng)作為征信工作的一個重要戰(zhàn)略,楊進認(rèn)為,對于個人信貸業(yè)務(wù)來說,充分有效地應(yīng)用個人征信信息,有助于占領(lǐng)市場先機,而征信評分是應(yīng)用征信信息的重要手段之一。一方面,個人通用信用評分的有效應(yīng)用,可以提高信用決策的一致性、客觀性、有效性和效率。個人征信報告信息量多,純粹以人為對征信報告的理解來判斷個人的信用問題,就存在人為理解的差異。通過匯總多維信息得出的征信評分,給出了一個直觀有效的衡量標(biāo)準(zhǔn),有助于對于個人信用判斷的一致性。另一方面,個人通用信用評分的應(yīng)用使得政策調(diào)整更具靈活性。隨著經(jīng)濟環(huán)境與經(jīng)濟形勢的變化,風(fēng)險偏好也需要做相應(yīng)的調(diào)整。實施了個人通用信用評分,可以借助系統(tǒng)實施政策的調(diào)整。但是如果只是通過人工來做調(diào)整,從作出判斷到調(diào)整政策需要較長時間,也較難保證政策的執(zhí)行力。同時,從客戶申請資料的審批角度來看,銀行可以培養(yǎng)一個很好的審批員,但是要培養(yǎng)數(shù)百個、甚至上千個執(zhí)行尺度完全一致的審批人員是不現(xiàn)實的,一定程度上評分可以解決部分問題。

　　全流程、精細(xì)化進行風(fēng)險管理

　　據(jù)楊進介紹,目前華夏銀行信用卡中心初步完成了全國個人通用信用評分適用于審批前端的統(tǒng)計驗證,驗證結(jié)果同模型的開發(fā)結(jié)果比較一致,且剛剛開始在華夏銀行信用卡中心的貸后管理中試點,實際效果還待進一步驗證。但防范風(fēng)險更重要的還是要有先進的風(fēng)險管理理念,充分應(yīng)用各類風(fēng)險控制方法。

　　楊進認(rèn)為,華夏信用卡中心雖然起步較晚,但在某些方面也具有一定的后發(fā)優(yōu)勢,她說,作為新成立的機構(gòu),華夏信用卡中心,在系統(tǒng)建設(shè)方面沒有任何歷史包袱——可以充分地借鑒國內(nèi)同業(yè)的經(jīng)驗,建立健全自己的系統(tǒng)。

　　她舉例說,華夏信用卡中心系統(tǒng)建設(shè)速度在行業(yè)內(nèi)屬于是較快的,數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、審批系統(tǒng)、交易監(jiān)控系統(tǒng)都在將近一年時間內(nèi)建立完成。同時,華夏信用卡中心的風(fēng)險控制一開始就比較平穩(wěn),保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量控制水平,平穩(wěn)地渡過了發(fā)卡初期和金融危機兩個風(fēng)險高發(fā)期。

　　發(fā)展至今,華夏信用卡中心整體風(fēng)險管理理念和管理效應(yīng)日益凸顯,一是實現(xiàn)全流程的風(fēng)險管理,二是精細(xì)化風(fēng)險管理模式基本形成。高效有序的風(fēng)險管理已成為華夏銀行信用卡中心核心競爭力之一。

　　據(jù)介紹,華夏銀行信用卡中心全流程的風(fēng)險管理集中體現(xiàn)在風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的全面、深度融合。職能定位上,風(fēng)險管理工作不再局限于傳統(tǒng)意義上的為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航,已成為信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展和自主創(chuàng)新的主要推動和參與者。目前,風(fēng)險管理理念與技術(shù)已融入到信用卡中心戰(zhàn)略制定、策略規(guī)劃以及產(chǎn)品功能設(shè)計中,有力保障了目標(biāo)規(guī)劃、策略、執(zhí)行的一致性。

　　風(fēng)險管理精細(xì)化是國內(nèi)外先進的風(fēng)險管理技術(shù)與華夏銀行本土經(jīng)營優(yōu)勢的成功融合與實踐。楊進介紹,在華夏信用卡中心發(fā)卡之初,風(fēng)險管理團隊即通過大力推動信用卡中心數(shù)據(jù)積累和分析平臺的建設(shè)工作,自主開發(fā)了先進的計量分析、統(tǒng)計模型,部署到?jīng)Q策引擎中;通過自主開發(fā)客戶分層技術(shù)并結(jié)合內(nèi)地市場實際,有效應(yīng)用于客戶生命周期管理等項目;制定各類數(shù)據(jù)驅(qū)動的經(jīng)營策略并成功應(yīng)用于貸后管理各項工作中;有效保障了具體執(zhí)行與信用卡中心整體策略目標(biāo)的一致性。

　　用好數(shù)據(jù),更好地經(jīng)營風(fēng)險

　　了解客戶,才能更好地服務(wù)于客戶。楊進認(rèn)為,信用卡是以規(guī)模取得效益的零售業(yè)務(wù),只有通過加大科技投入,采用先進技術(shù),才能有效地處理數(shù)量巨大的客戶信息,客觀地評價客戶,真實了解客戶需求。為此,華夏銀行在信用卡業(yè)務(wù)上采用了SAS的分析技術(shù),并根據(jù)業(yè)務(wù)需要定制了各種客戶評分模型,并通過SAS的數(shù)據(jù)挖掘工具制定各項策略。

　　楊進表示,正是通過先進的技術(shù),華夏銀行信用卡中心才能做到精細(xì)化管理。而這就更加需要對客戶的了解,通過數(shù)據(jù)去了解客戶。在精細(xì)化技術(shù)的應(yīng)用方面,比如可以對客戶進行風(fēng)險分類,并針對不同的客戶采取不同的風(fēng)險管理策略。

　　正如楊進所言:“風(fēng)險管理工作已經(jīng)不再單純是哪一個部門、哪一項業(yè)務(wù)的事情,我們不僅控制風(fēng)險,更要善于管理風(fēng)險,風(fēng)險管理目標(biāo)與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是高度一致的,風(fēng)險管理理念要嵌入到業(yè)務(wù)的方方面面?！?/div>